Le constat est sans appel : entre 90% et 95% des traders perdent de l’argent.Les raisons de ce désastre sont multiples mais l’absence de money management ou son inefficacité expliquent la grande majorité des déconvenues.Pour gagner en trading, il ne suffit pas d’avoir raison plus d’une fois sur deux. Si c’était le cas, plus de 50% des traders gagneraient de l’argent. Pourtant, les statistiques démontrent le contraire.Avant de se demander quand entrer et sortir du marché, le trader doit se demander COMBIEN risquer sur chacune de ses positions. Le money management répond à cette question.Un money management adapté permet au trader de maximiser ses gains dans les périodes de réussite tout en préservant son capital de ses prises de positions perdantes. Son capital croit ainsi de manière régulière sur moyenne et longue période. Les formules mathématiques et méthodes que nous avons développées permettent de coller à cette définition. Ces formules sont construites sur la base du résultat de l’expérience des 40 ingénieurs de Ralph Vince reprise sur le site de Mostafa Belkhayate où nous sommes cités (www.belkhayate.ma/fr/detail_act.php?id_act=87)Elles permettent de retirer un profit maximum de toute stratégie de trading à espérance mathématique de gain positive. Couplée à une stratégie d’entrée/sortie, l’utilisation d’une stratégie de money management adaptée permet au trader de neutraliser les effets psychologiques provoqués chez lui par les marchés et de s’affranchir des innombrables biais comportementaux qui rognent sa performance.Indispensable à la survie du trader mais aussi à la régularité de ses performances, le money management n’est malheureusement pas suffisamment abordé en pratique. Quant aux ouvrages traitant du money management, ils sont peu nombreux, difficiles d’accès et très théoriques.Ce séminaire vise à partager notre expertise en matière de money management en alternant théorie et cas pratiques. A l’issue de cette journée, le participant saura appliquer les formules mathématiques clés - développées par nous-mêmes - lui permettant d’implémenter un money management optimal et adapté qui maximise les gains de sa stratégie de trading.Déroulement du séminaireA. Les connaissances préalables à la mise en place d’une stratégie de money management (Matinée)1. Les piliers d’une stratégie de trading2. Pourquoi est-on programmé pour perdre en trading ?3. Qu’est ce que le money management ?4. Qu’est ce que l’espérance mathématique de gain (EMG) ?5. De l’univers du risque (le jeu) à l’univers de l’incertitude (le trading)6. Les mathématiques au service d’un money management optimalB. L’implémentation d’une stratégie de money management (Après-midi)7. Comment implémenter une stratégie de money management ?8. L’implémentation d’une stratégie de money management sur unactif risqué (indices, devises, etc.)9. Quelques mots sur le levier et son utilisation optimale10. Discussion et questionsC. Documentation remise à l’issue du séminaireLa présentation powerpoint en fichier PDF (environ 70 slides)Les formules de calculs et des fichiers excel y relatifsEdouard Martinwww.trendis-yourfriend.com

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