Prenons l'exemple d'une stratégie de trading avec une espérance mathématique de gain par trade de 0.05.
Pour rappel (voir post précédant) l'espérance mathématique de gain s'obtient en combinant le taux de réussite par trade et son pay off ratio.
Ainsi, à EMG constante, il y a un grand nombre de combinaison possible taux de réussite/pay off ratio.
Par exemple, une stratégie 1 avec un taux de réussite de 30% et un pay off ratio de 2.5 a une EMG = 0.05.De même, une stratégie 2 avec un taux de réussite de 80% et un pay off ratio de 0.25 a une EMG = 0.05.
Pour autant, ces deux stratégies à EMG égales, donnent-elles les mêmes résultats après 100 trades ?

A priori, on aurait tendance à répondre : OUI.
Pourtant, la réponse est NON.
En optimisant mon modèle, la stratégie 2 est beaucoup plus profitable que la stratégie 1 à l'issue des 100 trades.
Voir le tableau ci-dessous...De belles conclusions à tirer....





Edouard Martin
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